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币圈小蝶:投资者的趋势系统练就历程
2022-01-11 15:42:38

其实处理震荡的具体方法并不重要,利润回撤一半出场也好,甚至更深也罢。总之,处理震荡的意识才是最重要的。因为对于趋势跟踪系统来说,震荡就是木桶最短的那一块,而最短的一块关乎最优化,所以说,趋势跟踪系统关于处理震荡的意识,一点也不逊色于止损与资金管理,只是很少有人真正深刻认识到这一点。

我将会对这个问题进行更加深入的剖析,从系统重要性、到趋势跟踪系统的设计、交易系统的完善,最后到资金曲线统计图表,都将要做深入的研究。

相信广大新手目前也是这样的操作思路,这样的想法非常完美,问题只有一个:如何判断现在是单边还是震荡?BOLL开口、ADX、还是其他指标。是先有价格还是先有指标?在这个点上,我卡了一年!或许你将来能做到,不过我做不到。于是,盈利招了招手,笑了笑转身走了。

1、我的交易系统的框架

当时经过一段时间的交易,慢慢地也总结出了两种系统的不同结果。震荡手法—低买高卖:成功率较高,但大多数都是小盈。指标非常敏感,一旦反叉必须立刻出场,而不可避免的止损将小盈利基本抹平,而这仅仅是在市场没有明显趋势的时候。一旦市场有了非常剧烈的上涨或下跌时,震荡手法只有追高,小赚,追的更高,再小赚,追更更高……再加上偶尔的止损。一波1000点的大行情可能只有200点的赚甚至更少。单边手法—追涨杀跌,大涨大跌的行情不说,肯定能赚,可是当市场没有明显趋势的时候,正止损反止损还是止损,反复的耳光相信大家也一定有体会。怎么办?交易仿佛又走进了死胡同。

当时我萌生了一个非常可怕的想法,发现都是不断的小止损将我的资金曲线给磨平。于是天字第一号原则动摇了。现在想想要是当时不够坚定的话,下场不言而喻。

终于在不断的反思后,螺旋开始上升。大家都听过,损失自己决定,盈利老天决定。震荡手法我自问无力优化,都是小亏小盈,只有提高成功率,我没这个天赋。单边手法比较符合自己的潜意识,持仓时我不怕盈利变亏损,而且30%的成功率还有提高的潜力。于是性格决定了我的操作手法和系统框架。

至于震荡系统最终能否盈利我没有资格评价,因为和我的性格和理念不符。不过我相信各种手法都有自己的独特之处,只要它适合你的理念,适合你的性格。

2、系统的优化和磨合

终于,我慢慢创建了自己的交易系统。可如果你觉得只要创建了自己的交易系统,遵守基本的交易纪律,盈利就指日可待的话,那我告诉你是大错特错的。以上的所有步骤,包括基本的交易框架和交易理念的配备,我用了三年的时间就基本完成。当时我也以为以系统和自己性格的吻合度,只要适当提高成功率,过几个星期就能稳定盈利了。结果,盈利招了招手,连笑都没笑就转身走了。

建立交易系统之后,接下来的工作就是优化和磨合。初期的系统框架只是你的交易理念的灵魂,没有实质的东西。当然,灵魂是最重要,这也是为什么我之前不断重申系统重要性的原因。打个比方的话,初始系统只是指明了前进的方向,重要的还是需要一步一步地往前走。

系统的优化磨合这个阶段非常地漫长和痛苦。因为和一开始相比,你的交易经验汲取的速度逐渐变慢,理念的升华蜕变过程也逐渐放缓。这个过程中,或许你已经可以做到亏损的很慢很少,但你还是在慢慢的死亡……对于我来说,这个阶段已经没有了顿悟,有的只是水到渠成的缓缓领悟,对市场、对系统、对自身。已经记不太清中间的突破,只知道当时自己痛苦并坚强着。

综合来说操作思路就是:

大周期判断趋势—小周期入场—移止损至成本—看大周期移止损—止损变止盈—碰止盈—大周期趋势改变。

我的系统理念就是这样,把所有的行情都当单边来做,不主动平仓而让它自己发展,只是不断提高止损。当碰到不可避免的震荡时,小周期止损+尽快移至成本,系统也不会来回的耳光。而大单边来时,相信也有不错的表现,毕竟,我们已经控制住了“亏损”,不是么!

趋势交易,大行情才有大利润。N年前的自己天天就想着大行情,上突破就觉得价格要翻倍,下突破就觉得市场要崩盘。其实真正的行情1年1波都不一定有。现在我知道了,系统都要按照最坏的情况来设计,如果你能顶过去,才是合格的。交易需要务实的精神,敢放胆盈(让利润自己跑),更要善输(小周期止损+移至成本)。我认为只有做到这两点,才算真正的入门。才能够谈心态,谈纪律。

-END-

博森科技小蝶
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